Término
Cobertura (Hedging)
Colocar apuestas opuestas para asegurar ganancia o limitar pérdida antes de la liquidación.
Definición
El hedging es la práctica de colocar una o más contra-apuestas contra una posición existente, de modo que el payout del apostador queda fijo (o acotado) antes de la liquidación. Sacrifica algo de EV para reducir variance, suele usarse al final de un parlay, antes de que entre un underdog en vivo, o cuando el money management lo exige.
Ejemplo
Tienes un future a +500 sobre el Equipo A que paga $1,000 si gana. Antes de la final, apuestas $250 al equipo opuesto a +200 para asegurar un retorno garantizado de ~$500 gane quien gane — sacrificas $500 de upside a cambio de cero variance.
Por qué importa
El hedging interactúa con el Bettor Score de dos formas: reduce variance (positivo) pero también típicamente reduce CLV y EV (mixto). Usado con mesura para gestionar drawdown, es una estrategia legítima.
Términos relacionados
Variance
La dispersión de los resultados de apuestas alrededor de su valor esperado — alta variance significa swings violentos aunque a largo plazo el +EV se mantenga.
Drawdown
La caída porcentual desde el valor máximo del bankroll hasta el valor actual — medida por fase y por día en el reglamento de Crypto Bet Capital.
Valor EsperadoEV
Un retorno promedio ponderado por probabilidad — la ganancia o pérdida a largo plazo por unidad apostada si la misma apuesta se repitiera indefinidamente.
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