Término
Criterio de Kelly
El tamaño de apuesta matemáticamente óptimo para un edge conocido.
Definición
El Criterio de Kelly calcula la fracción de apuesta que maximiza la tasa de crecimiento geométrica de un bankroll. Fórmula clásica: f* = (bp − q) / b, donde b es cuota decimal menos 1, p es probabilidad de ganar, y q = 1 − p. La mayoría de los apostadores disciplinados usan Kelly fraccionado (¼ a ½) para reducir variance.
Ejemplo
Edge de +4.4% en cuota decimal 2.10. Kelly completo: f* = (1.10 × 0.52 − 0.48) / 1.10 ≈ 8.5% del bankroll. Quarter-Kelly (recomendado) es ~2.1% — cómodamente bajo el límite del 3% por apuesta que impone Crypto Bet Capital.
Por qué importa
Sobre-apostar revienta bankrolls incluso con edge real. La regla del 3% por apuesta en cada tier de Challenge existe precisamente para imponer disciplina al estilo Kelly.
Términos relacionados
Edge
La diferencia porcentual entre tu probabilidad estimada de un resultado y la probabilidad implícita de las cuotas ofrecidas.
Valor EsperadoEV
Un retorno promedio ponderado por probabilidad — la ganancia o pérdida a largo plazo por unidad apostada si la misma apuesta se repitiera indefinidamente.
Variance
La dispersión de los resultados de apuestas alrededor de su valor esperado — alta variance significa swings violentos aunque a largo plazo el +EV se mantenga.
Drawdown
La caída porcentual desde el valor máximo del bankroll hasta el valor actual — medida por fase y por día en el reglamento de Crypto Bet Capital.
Última actualización ·