Termen
Criteriul Kelly
Mărimea de pariu matematic optimă pentru un edge cunoscut.
Definiție
Criteriul Kelly calculează fracția pariului care maximizează rata de creștere geometrică a bankroll-ului. Formula clasică: f* = (bp − q) / b. Majoritatea pariorilor disciplinați folosesc Kelly fracțional (¼ la ½) pentru a reduce varianța.
Exemplu
Edge +4.4% la cotă decimală 2.10. Kelly complet ≈ 8.5% din bankroll. Quarter-Kelly (recomandat) ~2.1% — confortabil sub limita de 3% per pariu a Crypto Bet Capital.
De ce contează
Sub-dimensionarea sparge bankroll-uri chiar cu edge real. Regula de 3% pe fiecare tier există pentru a impune disciplina stil Kelly.
Termeni înrudiți
Edge
Diferența procentuală între probabilitatea ta estimată a unui rezultat și probabilitatea implicită din cotele oferite.
Valoare AșteptatăEV
Un randament mediu ponderat de probabilitate — profitul sau pierderea pe termen lung pe unitate mizată dacă același pariu s-ar repeta indefinit.
Varianță
Dispersia rezultatelor pariurilor în jurul valorii așteptate — varianță mare înseamnă oscilații violente chiar și când +EV-ul pe termen lung se menține.
Drawdown
Scăderea procentuală de la cea mai mare valoare a bankroll-ului la valoarea actuală — măsurată pe fază și pe zi în regulamentul Crypto Bet Capital.
Actualizat ultima dată ·