Термин
Критерий Келли
Математически оптимальный размер ставки для известного edge.
Определение
Критерий Келли вычисляет долю ставки, максимизирующую геометрическую скорость роста банкролла. Классическая формула: f* = (bp − q) / b. Большинство дисциплинированных беттеров используют фракционный Kelly (¼–½) для снижения variance.
Пример
Edge +4.4% на десятичном коэф 2.10. Полный Kelly ≈ 8.5% банкролла. Quarter-Kelly (рекомендуется) ~2.1% — комфортно ниже лимита 3% за ставку.
Почему это важно
Перебор по размеру взрывает банкроллы даже при реальном edge. Правило 3% за ставку существует ровно для дисциплины в стиле Kelly.
Связанные термины
Edge
Процентная разница между твоей оценочной вероятностью исхода и имплицитной вероятностью предложенных коэффициентов.
Математическое ОжиданиеEV
Взвешенный по вероятности средний возврат — долгосрочный профит или убыток на единицу ставки при бесконечном повторении.
Variance
Дисперсия исходов ставок вокруг их EV — высокая variance означает резкие колебания результатов даже при долгосрочном +EV.
Drawdown
Процентное падение от максимального значения банкролла к текущему — измеряется по фазе и по дню в правилах Crypto Bet Capital.
Последнее обновление ·