Begriff
Hedging
Gegenwetten platzieren, um Gewinn zu sichern oder Verlust zu begrenzen.
Definition
Hedging ist die Praxis, eine oder mehrere Gegenwetten zu einer bestehenden Position zu platzieren, sodass der Payout vor Abrechnung fixiert (oder begrenzt) ist. Opfert etwas EV zur Varianzreduktion; oft am Parlay-Ende, vor dem Cash-Out eines Live-Underdogs, oder wenn Money Management Locking verlangt.
Beispiel
Du hältst einen +500-Future auf Team A wert 1.000$. Vor dem Finale setzt du 250$ auf den Gegner zu +200 — garantierter Return ~500$, du opferst 500$ Upside für null Varianz.
Warum es zählt
Hedging interagiert mit dem Bettor Score zweifach: reduziert Varianz (positiv) und typischerweise CLV/EV (gemischt). Sparsam zum Drawdown-Management eingesetzt eine legitime Strategie.
Verwandte Begriffe
Varianz
Die Streuung von Wettergebnissen um ihren Erwartungswert — hohe Varianz heißt heftige Schwankungen selbst bei langfristigem +EV.
Drawdown
Prozentualer Rückgang vom höchsten Bankroll-Wert zum aktuellen — gemessen pro Phase und pro Tag im Crypto-Bet-Capital-Regelwerk.
ErwartungswertEV
Ein wahrscheinlichkeitsgewichteter Durchschnittsertrag — langfristiger Gewinn oder Verlust pro Einsatzeinheit bei unendlicher Wiederholung der gleichen Wette.
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