Terme
Critère de Kelly
La taille de mise mathématiquement optimale pour un edge connu.
Définition
Le Critère de Kelly calcule la fraction de mise qui maximise le taux de croissance géométrique. Formule classique : f* = (bp − q) / b, où b est cote décimale moins 1, p la probabilité de gagner et q = 1 − p. La plupart des parieurs disciplinés utilisent Kelly fractionnaire (¼ à ½) pour réduire la variance.
Exemple
Edge de +4.4% à cote décimale 2.10. Kelly complet ≈ 8.5% du bankroll. Quarter-Kelly (recommandé) ~2.1% — confortablement sous le plafond de 3% par pari de Crypto Bet Capital.
Pourquoi ça compte
Sur-miser fait exploser les bankrolls même avec un edge réel. La règle des 3% par pari existe précisément pour imposer la discipline style Kelly.
Termes liés
Edge
L'écart en pourcentage entre votre probabilité estimée d'un résultat et la probabilité implicite des cotes offertes.
Valeur EspéréeEV
Rendement moyen pondéré par probabilité — le profit ou la perte à long terme par unité misée si le même pari était répété indéfiniment.
Variance
La dispersion des résultats autour de leur valeur espérée — haute variance signifie que les résultats oscillent violemment même quand le +EV long-terme tient.
Drawdown
La baisse en pourcentage du plus haut au valeur actuelle du bankroll — mesurée par phase et par jour dans le règlement Crypto Bet Capital.
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