Termo
Hedge
Colocar apostas opostas para travar lucro ou limitar perda antes da liquidação.
Definição
Hedge é a prática de colocar uma ou mais contra-apostas contra uma posição existente, de modo que o payout fica fixo (ou limitado) antes da liquidação. Sacrifica algum EV para reduzir variância, costuma ser usado no fim de uma parlay, antes de um underdog vivo entrar, ou quando o money management exige travar.
Exemplo
Você tem um future a +500 no Time A pagando $1,000 se ganhar. Antes da final, aposta $250 no time oposto a +200 para travar um retorno garantido de ~$500 — sacrifica $500 de upside por zero variância.
Por que importa
Hedge interage com o Bettor Score de duas formas: reduz variância (positivo) mas tipicamente reduz CLV e EV (misto). Usado com moderação para gerir drawdown, é uma estratégia legítima.
Termos relacionados
Variância
A dispersão dos resultados de apostas em volta de seu valor esperado — alta variância significa que os resultados oscilam violentamente mesmo quando o +EV de longo prazo se mantém.
Drawdown
A queda percentual do valor mais alto do bankroll ao valor atual — medida por fase e por dia no regulamento da Crypto Bet Capital.
Valor EsperadoEV
Retorno médio ponderado por probabilidade — o lucro ou prejuízo de longo prazo por unidade apostada se a mesma aposta fosse repetida indefinidamente.
Última atualização ·