Termo
Critério de Kelly
O tamanho de aposta matematicamente ótimo para um edge conhecido.
Definição
O Critério de Kelly calcula a fração de aposta que maximiza a taxa de crescimento geométrica de um bankroll. Fórmula clássica: f* = (bp − q) / b, onde b é odd decimal menos 1, p é probabilidade de ganhar, e q = 1 − p. A maioria dos apostadores disciplinados usa Kelly fracionado (¼ a ½) para reduzir variância.
Exemplo
Edge de +4.4% em odd decimal 2.10. Kelly completo: f* ≈ 8.5% do bankroll. Quarter-Kelly (recomendado) é ~2.1% — confortavelmente abaixo do limite de 3% por aposta da Crypto Bet Capital.
Por que importa
Apostar demais quebra bankrolls mesmo com edge real. A regra dos 3% por aposta em cada tier existe precisamente para impor disciplina estilo Kelly.
Termos relacionados
Edge
A diferença percentual entre sua probabilidade estimada de um resultado e a probabilidade implícita das odds oferecidas.
Valor EsperadoEV
Retorno médio ponderado por probabilidade — o lucro ou prejuízo de longo prazo por unidade apostada se a mesma aposta fosse repetida indefinidamente.
Variância
A dispersão dos resultados de apostas em volta de seu valor esperado — alta variância significa que os resultados oscilam violentamente mesmo quando o +EV de longo prazo se mantém.
Drawdown
A queda percentual do valor mais alto do bankroll ao valor atual — medida por fase e por dia no regulamento da Crypto Bet Capital.
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